Сравнение EXHC.DE с BBLL.DE
EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXHC.DE returned -1.04%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EXHC.DE charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHC.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHC.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.
EXHC.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- -0.68%
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXHC.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | -0.30% | 1.16% | 1.57% | 4.17% | -10.23% | -1.37% | -0.09% | -1.12% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -9.76% |
Correlation
The correlation between EXHC.DE and BBLL.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between EXHC.DE and BBLL.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHC.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
EXHC.DE
BBLL.DE
Сравнение EXHC.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXHC.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.54 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.66 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXHC.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка EXHC.DE за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHC.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHC.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -17.24% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.38% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.33% | -11.65% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.55% | -11.65% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.34% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -8.28% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.42% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHC.DE и BBLL.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что EXHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHC.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.23% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 4.27% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 5.96% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 7.45% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 8.25% | -5.48% |
Сравнение комиссий EXHC.DE и BBLL.DE
EXHC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHC.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность EXHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHC.DE iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 1.41% | 1.38% | 1.11% | 0.81% | 0.41% | 0.68% | 0.86% | 1.08% | 0.91% | 1.34% | 1.65% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
EXHC.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.
EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for EXHC.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHC.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор