Сравнение EXH8.DE с EUNA.DE
EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EXH8.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Retail, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH8.DE returned 1.95%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EXH8.DE charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH8.DE и EUNA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH8.DE показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
EUNA.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH8.DE и EUNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 9.68% | 38.72% | -9.61% | -1.27% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.46% | 2.79% | 1.60% | 4.36% | -13.52% | -2.37% | 3.70% | 5.06% | -1.17% | -0.54% |
Correlation
The correlation between EXH8.DE and EUNA.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.08 |
Over the past year, EXH8.DE and EUNA.DE have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH8.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск
EXH8.DE
EUNA.DE
Сравнение EXH8.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH8.DE | EUNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH8.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.05 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EXH8.DE и EUNA.DE
Максимальная просадка EXH8.DE за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH8.DE и EUNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH8.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -17.79% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -2.75% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -4.02% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -17.03% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -8.66% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -6.76% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 0.99% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH8.DE и EUNA.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EXH8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH8.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 1.35% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 2.82% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 3.46% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 4.64% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 4.27% | +15.46% |
Сравнение комиссий EXH8.DE и EUNA.DE
EXH8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH8.DE и EUNA.DE
Дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
EXH8.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
EXH8.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while EUNA.DE is Global Bonds. EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.46% for EXH8.DE and 0.10% for EUNA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH8.DE и EUNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор