Сравнение EXH4.DE с XDWI.DE
EXH4.DE (iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - EXH4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH4.DE returned 12.08%/yr vs 12.07%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXH4.DE charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH4.DE и XDWI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH4.DE имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции XDWI.DE немного отстают с 12.07%.
EXH4.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.08%
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам EXH4.DE и XDWI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 8.61% | 23.72% | 14.66% | 23.26% | -18.58% | 27.14% | 5.60% | 36.93% | -13.73% | 16.86% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 19.04% | -7.86% | 26.23% | 1.52% | 31.50% | -11.18% | 10.04% |
Correlation
The correlation between EXH4.DE and XDWI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between EXH4.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH4.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск
EXH4.DE
XDWI.DE
Сравнение EXH4.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH4.DE | XDWI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.10 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.51 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH4.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXH4.DE и XDWI.DE
Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и XDWI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH4.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -38.10% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -9.28% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -19.09% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -19.09% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -38.10% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.98% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.30% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.60% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH4.DE и XDWI.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH4.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.96% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 11.67% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 14.44% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.31% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 16.78% | +3.15% |
Сравнение комиссий EXH4.DE и XDWI.DE
EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XDWI.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH4.DE и XDWI.DE
Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 1.18% | 1.31% | 1.51% | 1.72% | 1.68% | 1.08% | 0.85% | 1.69% | 1.67% | 2.38% | 2.10% | 2.79% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH4.DE and XDWI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXH4.DE.
EXH4.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXH4.DE and 0.25% for XDWI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH4.DE и XDWI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор