Сравнение EXH4.DE с SEC0.DE
EXH4.DE (iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXH4.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXH4.DE returned 17.96%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH4.DE charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH4.DE и SEC0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.
EXH4.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.08%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 98.14%
- 1 год
- 188.23%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH4.DE и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 8.61% | 23.72% | 14.66% | 23.26% | -18.58% | 4.01% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
Correlation
The correlation between EXH4.DE and SEC0.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between EXH4.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH4.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
EXH4.DE
SEC0.DE
Сравнение EXH4.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH4.DE | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 14.81 | -13.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 52.61 | -48.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH4.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 5.89 | -5.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.17 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок EXH4.DE и SEC0.DE
Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH4.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -39.35% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -12.90% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -39.35% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.85% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -11.85% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.64% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH4.DE и SEC0.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) составляет 6.36%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH4.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 13.13% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 25.14% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 32.42% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 29.95% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 29.95% | -10.02% |
Сравнение комиссий EXH4.DE и SEC0.DE
EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH4.DE и SEC0.DE
Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 1.18% | 1.31% | 1.51% | 1.72% | 1.68% | 1.08% | 0.85% | 1.69% | 1.67% | 2.38% | 2.10% | 2.79% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH4.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXH4.DE.
EXH4.DE is categorized as Industrials Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. EXH4.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.46% for EXH4.DE and 0.35% for SEC0.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH4.DE и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор