PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E6BR.DE с SC0W.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E6BR.DE с SC0W.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE).

E6BR.DE и SC0W.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E6BR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. SC0W.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E6BR.DE и SC0W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E6BR.DE и SC0W.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		14.68%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		14.78%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: E6BR.DE показывает доходность 14.68%, а SC0W.DE немного выше – 14.78%. За последние 10 лет акции E6BR.DE уступали акциям SC0W.DE по среднегодовой доходности: 14.91% против 16.15% соответственно.

E6BR.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
14.68%
6 месяцев
36.57%
1 год
55.73%
3 года*
11.00%
5 лет*
9.24%
10 лет*
14.91%

SC0W.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
14.78%
6 месяцев
36.86%
1 год
58.60%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.57%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с XDWM.DEE6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с EXH4.DEE6BR.DE с ESIN.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с GLDSC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с DXSL.DE

Сравнение комиссий E6BR.DE и SC0W.DE

E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0W.DE в 0.20%.

E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Доходность на риск

E6BR.DE vs. SC0W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E6BR.DE c SC0W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E6BR.DESC0W.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.12

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.70

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

3.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.44

16.41

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E6BR.DE vs. SC0W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E6BR.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0W.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E6BR.DE и SC0W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E6BR.DESC0W.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.10

Корреляция

Корреляция между E6BR.DE и SC0W.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E6BR.DE и SC0W.DE

Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		2.02%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E6BR.DE и SC0W.DE

Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке SC0W.DE в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и SC0W.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E6BR.DESC0W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-68.06%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-17.64%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.00%

-38.09%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.33%

-45.64%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-9.09%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-22.14%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности E6BR.DE и SC0W.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) составляет 11.10%, в то время как у Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E6BR.DESC0W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

11.76%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

20.35%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

27.55%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.29%

27.14%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

28.52%

-0.69%