PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH4.DE с DXSL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH4.DE с DXSL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH4.DE (iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)) and DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - EXH4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services while DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH4.DE returned 12.08%/yr vs 11.00%/yr for DXSL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EXH4.DE charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for DXSL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и DXSL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH4.DE показывает доходность 8.61%, а DXSL.DE немного выше – 8.84%. За последние 10 лет акции EXH4.DE превзошли акции DXSL.DE по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.00% соответственно.

EXH4.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.71%
1 год
14.50%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.08%

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-0.31%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.88%
1 год
14.61%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и DXSL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		8.61%23.72%14.66%23.26%-18.58%27.14%5.60%36.93%-13.73%16.86%
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%

Correlation

The correlation between EXH4.DE and DXSL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г.

0.89

The correlation between EXH4.DE and DXSL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с DFNG.LEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с E6BR.DEEXH4.DE с EXV7.DE
Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE

Доходность на риск

EXH4.DE vs. DXSL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c DXSL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH4.DEDXSL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.75

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.23

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

3.89

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. DXSL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSL.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и DXSL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH4.DEDXSL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и DXSL.DE

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке DXSL.DE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и DXSL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH4.DEDXSL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-58.54%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-13.21%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-20.06%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-31.06%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.92%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.07%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-10.00%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и DXSL.DE

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH4.DEDXSL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

15.78%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.33%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.22%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.64%

+0.29%

Сравнение комиссий EXH4.DE и DXSL.DE

EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DXSL.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и DXSL.DE

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.18%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EXH4.DE and DXSL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXH4.DE.

EXH4.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXH4.DE and 0.17% for DXSL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH4.DE и DXSL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор