Сравнение DXSL.DE с WELT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE).
DXSL.DE и WELT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. WELT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSL.DE и WELT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSL.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.84% | 15.36% | 9.82% | 24.09% | 12.42% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 4.75% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSL.DE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у WELT.DE с доходностью 4.75%.
DXSL.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.37%
WELT.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSL.DE и WELT.DE
DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WELT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DXSL.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
DXSL.DE
WELT.DE
Сравнение DXSL.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSL.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.49 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 9.43 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSL.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.13 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DXSL.DE и WELT.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSL.DE и WELT.DE
DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.23% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок DXSL.DE и WELT.DE
Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и WELT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSL.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -20.81% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -9.55% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -6.84% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -2.65% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.52% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSL.DE и WELT.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что DXSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSL.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.74% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 10.79% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 18.24% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.06% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 15.06% | +4.35% |