PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSL.DE с EXV6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSL.DE с EXV6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE).

DXSL.DE и EXV6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSL.DE и EXV6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSL.DE и EXV6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		14.37%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%22.32%-13.46%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXSL.DE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у EXV6.DE с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции DXSL.DE уступали акциям EXV6.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.48% соответственно.

DXSL.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.24%
1 год
10.66%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.37%

EXV6.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
36.51%
1 год
55.77%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.22%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с GLDEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с SC00.DEEXV6.DE с SPYP.DE

Сравнение комиссий DXSL.DE и EXV6.DE

DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXV6.DE в 0.46%.

EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DXSL.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSL.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSL.DEEXV6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.09

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.65

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.70

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

15.49

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSL.DE vs. EXV6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSL.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EXV6.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSL.DE и EXV6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSL.DEEXV6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.09

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Корреляция

Корреляция между DXSL.DE и EXV6.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSL.DE и EXV6.DE

DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.72%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%

Просадки

Сравнение просадок DXSL.DE и EXV6.DE

Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки EXV6.DE в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и EXV6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSL.DEEXV6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-73.84%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-17.38%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-37.26%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-45.38%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-8.94%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-27.68%

+17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.15%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSL.DE и EXV6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) составляет 8.51%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что DXSL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSL.DEEXV6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

11.16%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

19.76%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

26.59%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

26.13%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

27.67%

-8.26%