PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH1.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EXH1.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH1.DE returned 19.54%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH1.DE показывает доходность 32.64%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%1.16%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between EXH1.DE and EUNA.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

EXH1.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.34

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.50

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.06

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

0.43

+7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

1.18

+24.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.34

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.28

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH1.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-17.79%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.75%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-4.02%

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-17.03%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-8.66%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-6.76%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.99%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и EUNA.DE

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH1.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

1.35%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

2.82%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

3.46%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

4.64%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

4.27%

+19.81%

Сравнение комиссий EXH1.DE и EUNA.DE

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EXH1.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

EXH1.DE is categorized as Energy Equities, while EUNA.DE is Global Bonds. EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.10% for EUNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор