Сравнение EXFY с DCO
EXFY (Expensify Inc) and DCO (Ducommun Incorporated) are both stocks. EXFY operates in Software - Application (Technology), while DCO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, EXFY returned -38.39%/yr vs 53.10%/yr for DCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXFY и DCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXFY показывает доходность 19.87%, что значительно ниже, чем у DCO с доходностью 77.30%.
EXFY
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 43.65%
- 6 месяцев
- 27.46%
- С начала года
- 19.87%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -38.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 48.06%
- С начала года
- 77.30%
- 1 год
- 94.99%
- 3 года*
- 53.10%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 24.10%
Сравнение доходности по годам EXFY и DCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXFY Expensify Inc | 19.87% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 10.69% |
DCO Ducommun Incorporated | 77.30% | 49.43% | 22.28% | 4.20% | 6.82% | -9.97% |
Correlation
The correlation between EXFY and DCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
EXFY:
$174.55M
DCO:
$2.54B
EXFY:
-$0.22
DCO:
-$2.28
EXFY:
1.20
DCO:
3.05
EXFY:
1.22
DCO:
3.93
EXFY:
$140.00M
DCO:
$839.64M
EXFY:
$69.46M
DCO:
$226.25M
EXFY:
-$13.41M
DCO:
$11.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXFY vs. DCO — Ранг доходности на риск
EXFY
DCO
Сравнение EXFY c DCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expensify Inc (EXFY) и Ducommun Incorporated (DCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXFY | DCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.96 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 17.04 | -17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXFY и DCO
Максимальная просадка EXFY за все время составила -98.46%, примерно равная максимальной просадке DCO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFY и DCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXFY | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -95.13% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.94% | -16.03% | -51.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.73% | -23.46% | -67.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -11.34% | -84.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.57% | -38.11% | -46.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.60% | 5.60% | +35.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFY и DCO
Expensify Inc (EXFY) имеет более высокую волатильность в 37.92% по сравнению с Ducommun Incorporated (DCO) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что EXFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXFY | DCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.92% | 12.60% | +25.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.29% | 28.32% | +33.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.76% | 37.10% | +35.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.74% | 33.87% | +47.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.74% | 43.65% | +38.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFY и DCO
Ни EXFY, ни DCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXFY и DCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expensify Inc и Ducommun Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXFY и DCO
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
DCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 56.23M при выручке в 209.02M, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
DCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в 15.72M при выручке в 209.02M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
DCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.92M при выручке в 209.02M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXFY and DCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXFY has higher volatility (37.92%) compared to DCO (12.60%). In terms of maximum drawdown, EXFY dropped -98.46% vs DCO's -95.13%.
DCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXFY и DCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор