PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.48% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с EIMAXEXFLX с NMIEXFLX с USMSXEXFLX с APUSXEXFLX с BATVX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий EXFLX и NPV

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.29

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

0.44

+4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

1.06

+1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

0.31

+4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

0.75

+21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.29

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

-0.12

+2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.19

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.29

+0.62

Корреляция

Корреляция между EXFLX и NPV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и NPV

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и NPV

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-44.25%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-8.95%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-44.25%

+43.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-44.25%

+42.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-17.24%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-10.15%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.77%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и NPV

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.60%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

5.25%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

9.06%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

13.51%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

13.19%

-12.27%