PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 1.57% против 9.93% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с NMIEXFLX с APUSXEXFLX с BATVXEXFLX с DMREXEXFLX с EIAMX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EXFLX и EXG

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.03

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

1.55

+3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

1.23

+1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

1.32

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

5.81

+16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.03

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.47

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.50

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.29

+0.62

Корреляция

Корреляция между EXFLX и EXG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и EXG

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и EXG

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-58.45%

+48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-14.28%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-27.82%

+26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-45.36%

+43.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-8.37%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-9.68%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.23%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

7.47%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

10.65%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

18.36%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

17.38%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

19.94%

-19.02%