PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 1.57% против 11.66% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с NMIEXFLX с APUSXEXFLX с BATVXEXFLX с BMNEXFLX с DMREX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Сравнение комиссий EXFLX и ETY

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.28

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

0.56

+4.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

1.08

+1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

0.39

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

1.45

+20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.28

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

0.58

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.59

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.38

+0.53

Корреляция

Корреляция между EXFLX и ETY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и ETY

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и ETY

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-53.06%

+42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-14.40%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-24.06%

+23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-42.46%

+40.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-9.46%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-7.62%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.87%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

7.04%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

10.46%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

20.27%

-18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

17.85%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

19.85%

-18.93%