PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с EIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям EIAMX по среднегодовой доходности: 1.57% против 4.80% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с NMIEXFLX с APUSXEXFLX с BATVXEXFLX с BMNEXFLX с DMREX
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EISMXEIAMX с EAPCX

Сравнение комиссий EXFLX и EIAMX

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIAMX в 0.71%.

EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXEIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.80

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

2.96

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

1.55

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

2.50

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

11.20

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа EIAMX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXEIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

1.25

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.21

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.22

+0.68

Корреляция

Корреляция между EXFLX и EIAMX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и EIAMX

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EIAMX в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и EIAMX

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и EIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-43.35%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.14%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-10.02%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-43.35%

+41.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-10.97%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-16.21%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.48%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и EIAMX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.73%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.72%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

2.74%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

3.17%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

22.48%

-21.56%