PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с EELDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 1.57% против 7.77% соответственно.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с APUSXEXFLX с DMREXEXFLX с EIAMXEXFLX с EIMAXEXFLX с NMI
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FBIIXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMB

Сравнение комиссий EXFLX и EELDX

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXEELDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

4.12

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

5.70

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

2.00

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

4.06

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

16.48

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.12

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

1.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

1.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.31

-0.41

Корреляция

Корреляция между EXFLX и EELDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и EELDX

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности EELDX в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и EELDX

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и EELDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-19.12%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.68%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-17.35%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

-19.12%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.56%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.94%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.91%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и EELDX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.85%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

2.76%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

3.72%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

4.59%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

4.76%

-3.84%