Сравнение EXEL с TINY
EXEL (Exelixis, Inc.) is a stock, while TINY (ProShares Nanotechnology ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index. Over the past 3 years, EXEL returned 42.63%/yr vs 27.14%/yr for TINY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXEL и TINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXEL показывает доходность 27.04%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 55.32%.
EXEL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 42.63%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 20.79%
TINY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 55.32%
- 1 год
- 83.39%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEL и TINY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 27.04% | 31.62% | 38.81% | 49.56% | -12.25% | -15.60% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 55.32% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.60% |
Correlation
The correlation between EXEL and TINY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEL vs. TINY — Ранг доходности на риск
EXEL
TINY
Сравнение EXEL c TINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEL | TINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 5.00 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 15.29 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEL и TINY
Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и TINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEL | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -43.79% | -53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.25% | -16.75% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -42.13% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -14.81% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -15.90% | -54.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 5.47% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEL и TINY
Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 7.33%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEL | TINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 16.86% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 31.43% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 37.06% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 33.14% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 33.14% | +11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEL и TINY
EXEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.17% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
EXEL and TINY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINY has higher volatility (16.86%) compared to EXEL (7.33%). In terms of maximum drawdown, EXEL dropped -97.38% vs TINY's -43.79%.
TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXEL и TINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор