Сравнение EXCS.L с MKUW.L
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 22.24%/yr vs 6.92%/yr for MKUW.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как MKUW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKUW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.18%.
EXCS.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 28.74%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXCS.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 28.74% | 26.23% | 5.43% | 11.04% | -8.40% | -25.31% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.18% | 16.42% | 11.06% | -13.43% | 18.60% | -5.12% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and MKUW.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
EXCS.L
MKUW.L
Сравнение EXCS.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXCS.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 0.47 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 1.23 | +10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и MKUW.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке MKUW.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -33.94% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -8.77% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -9.57% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -3.36% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -10.63% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.34% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и MKUW.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 2.43% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 9.21% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 11.80% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 14.39% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 17.71% | +6.81% |
Сравнение комиссий EXCS.L и MKUW.L
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и MKUW.L
Ни EXCS.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and MKUW.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор