Сравнение MKUW.L с USPY.L
MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) and USPY.L (L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index, while USPY.L is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKUW.L returned 7.19%/yr vs 12.05%/yr for USPY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MKUW.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for USPY.L.
Доходность
Сравнение доходности MKUW.L и USPY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKUW.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у USPY.L с доходностью 43.57%.
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
USPY.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- 46.46%
- С начала года
- 43.57%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам MKUW.L и USPY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
USPY.L L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) | 43.57% | 7.58% | 17.82% | 42.25% | -32.63% | 7.68% | 42.21% | 7.29% |
Correlation
The correlation between MKUW.L and USPY.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKUW.L vs. USPY.L — Ранг доходности на риск
MKUW.L
USPY.L
Сравнение MKUW.L c USPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKUW.L | USPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.22 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 5.76 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKUW.L и USPY.L
Максимальная просадка MKUW.L за все время составила -37.76%, примерно равная максимальной просадке USPY.L в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKUW.L и USPY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKUW.L | USPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -39.35% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -18.08% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -27.03% | +12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -39.35% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -4.82% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -9.82% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 6.99% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKUW.L и USPY.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) составляет 1.71%, в то время как у L&G Cyber Security UCITS ETF USD (Acc) (USPY.L) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что MKUW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKUW.L | USPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 11.35% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 25.32% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 28.28% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 26.09% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 23.57% | -7.08% |
Сравнение комиссий MKUW.L и USPY.L
MKUW.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USPY.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKUW.L и USPY.L
Ни MKUW.L, ни USPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MKUW.L and USPY.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.L.
MKUW.L is categorized as Emerging Markets Equities, while USPY.L is Technology Equities. MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index, while USPY.L tracks Nasdaq ISE Cyber Security UCITS Net Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.50% for MKUW.L and 0.69% for USPY.L.
Подберите оптимальное распределение для MKUW.L и USPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор