Сравнение EXCS.L с IDTW.L
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 22.24%/yr vs 38.04%/yr for IDTW.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 28.74%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 58.02%.
EXCS.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 28.74%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDTW.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 46.70%
- С начала года
- 58.02%
- 1 год
- 82.77%
- 3 года*
- 38.04%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам EXCS.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 28.74% | 26.23% | 5.43% | 11.04% | -8.40% | -25.31% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 58.02% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 1.98% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and IDTW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between EXCS.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
EXCS.L
IDTW.L
Сравнение EXCS.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXCS.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 6.65 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 20.04 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и IDTW.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -47.00% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.38% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -29.91% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -12.38% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -9.11% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и IDTW.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 10.55%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 11.25% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 23.20% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 26.74% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.45% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 21.76% | +2.76% |
Сравнение комиссий EXCS.L и IDTW.L
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и IDTW.L
EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.95% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and IDTW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
EXCS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор