PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXCS.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXCS.L торгуется в GBP, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXCS.L показывает доходность 28.74%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 58.02%.


EXCS.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-8.30%
6 месяцев
20.11%
С начала года
28.74%
1 год
49.66%
3 года*
22.24%
5 лет*
10 лет*

IDTW.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.17%
6 месяцев
46.70%
С начала года
58.02%
1 год
82.77%
3 года*
38.04%
5 лет*
20.31%
10 лет*
20.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCS.L и IDTW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
28.74%26.23%5.43%11.04%-8.40%-25.31%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
58.02%22.39%25.77%22.40%-21.17%1.98%

Correlation

The correlation between EXCS.L and IDTW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.77

The correlation between EXCS.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EXCS.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXCS.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

6.65

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

20.04

-7.84

EXCS.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDTW.L равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и IDTW.L

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и IDTW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXCS.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-47.00%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.38%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.79%

-29.91%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-12.38%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-9.11%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и IDTW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 10.55%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXCS.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

11.25%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

23.20%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

26.74%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.45%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

21.76%

+2.76%

Сравнение комиссий EXCS.L и IDTW.L

EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCS.L и IDTW.L

EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)
0.95%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%

Часто задаваемые вопросы


EXCS.L and IDTW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

EXCS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор