Сравнение IDTW.L с MKUW.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTW.L returned 19.81%/yr vs 7.20%/yr for MKUW.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 58.07%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.21%.
IDTW.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -4.83%
- 6 месяцев
- 47.75%
- С начала года
- 58.07%
- 1 год
- 83.59%
- 3 года*
- 39.44%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 20.35%
MKUW.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 58.07% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 10.13% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.21% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | 28.57% | -9.88% | 10.35% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and MKUW.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
MKUW.L
Сравнение IDTW.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | 0.61 | +6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 1.41 | +17.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и MKUW.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -37.76% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -7.47% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -14.16% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -25.13% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -3.55% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -9.43% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.25% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и MKUW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 1.82% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.39% | 8.02% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 10.32% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 12.77% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.50% | +5.88% |
Сравнение комиссий IDTW.L и MKUW.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и MKUW.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как MKUW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.95% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and MKUW.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKUW.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKUW.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while MKUW.L is Emerging Markets Equities. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор