PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCS.L с ESIH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCS.L с ESIH.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ESIH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXCS.L returned 24.20%/yr vs 4.09%/yr for ESIH.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXCS.L и ESIH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXCS.L торгуется в GBP, в то время как ESIH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXCS.L показывает доходность 37.28%, что значительно выше, чем у ESIH.DE с доходностью -1.63%.

EXCS.L

1 день
3.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
37.28%
6 месяцев
41.12%
1 год
68.33%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIH.DE

1 день
0.55%
1 месяц
1.24%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-0.03%
1 год
7.78%
3 года*
4.09%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCS.L и ESIH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		37.28%26.23%5.43%11.04%-8.40%-25.31%
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-1.63%13.49%-0.44%5.49%0.69%2.44%

Correlation

The correlation between EXCS.L and ESIH.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L
Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с ESIH.LESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с SXRV.DEESIH.DE с VWCE.DEESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с CIB0.DE

Доходность на риск

EXCS.L vs. ESIH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCS.L c ESIH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXCS.LESIH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
0.41

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
0.72

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.08

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

0.51

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

1.21

+18.48

EXCS.L vs. ESIH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCS.L на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа ESIH.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCS.L и ESIH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXCS.L и ESIH.DE

Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки ESIH.DE в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и ESIH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCS.LESIH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-25.76%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-13.73%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.79%

-25.76%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-9.54%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-6.72%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.75%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCS.L и ESIH.DE

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCS.LESIH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.87%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

12.51%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

17.05%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

15.94%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

15.76%

+8.46%

Сравнение комиссий EXCS.L и ESIH.DE

И EXCS.L, и ESIH.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCS.L и ESIH.DE

Ни EXCS.L, ни ESIH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXCS.L and ESIH.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L and ESIH.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

EXCS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ESIH.DE is Health & Biotech Equities. EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и ESIH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор