PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCPX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCPX с PADZX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

EXCPX (Manning & Napier Unconstrained Bond Series) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, EXCPX returned 2.90%/yr vs 4.29%/yr for PADZX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.72% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXCPX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXCPX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции EXCPX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 2.90% против 4.29% соответственно.

EXCPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
0.76%
С начала года
0.76%
1 год
3.32%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.90%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.56%
С начала года
2.56%
1 год
5.52%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCPX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCPX
Manning & Napier Unconstrained Bond Series		0.76%6.17%4.09%6.00%-6.71%2.58%7.54%5.01%0.20%3.19%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.56%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between EXCPX and PADZX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.08

The correlation between EXCPX and PADZX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Unconstrained Bond Series

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с EXCPX:
EXCPX с PMOTXEXCPX с SCFZXEXCPX с APFPXEXCPX с DCAIXEXCPX с EGRIXEXCPX с AFLIXEXCPX с SUBFX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с SDVYPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с AGZDPADZX с SIFFX

Доходность на риск

EXCPX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCPX
Ранг доходности на риск EXCPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCPX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXCPXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.66

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
5.84

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.60

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

6.41

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

21.52

-13.45

EXCPX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCPX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCPX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXCPX и PADZX

Максимальная просадка EXCPX за все время составила -9.65%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCPX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCPXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.65%

-17.99%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.86%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-0.98%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-4.05%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.10%

-17.99%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.50%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.95%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.26%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCPX и PADZX

Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EXCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCPXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.41%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.81%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.09%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.16%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

3.15%

-0.75%

Сравнение комиссий EXCPX и PADZX

И EXCPX, и PADZX имеют комиссию равную 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCPX и PADZX

Дивидендная доходность EXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PADZX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCPX
Manning & Napier Unconstrained Bond Series		4.33%4.36%4.32%3.72%2.58%5.66%2.61%2.37%2.56%2.28%1.95%3.16%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.03%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Часто задаваемые вопросы

EXCPX and PADZX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXCPX has higher volatility (0.69%) compared to PADZX (0.41%). In terms of maximum drawdown, EXCPX dropped -9.65% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCPX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор