PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS5638212069
CUSIP563821206
ЭмитентManning & Napier
Дата выпуска20 апр. 2005 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия EXCPX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EXCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Unconstrained Bond Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.73%
15.85%
EXCPX (Manning & Napier Unconstrained Bond Series)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Manning & Napier Unconstrained Bond Series показал доход в 3.99% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Manning & Napier Unconstrained Bond Series составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.99%21.88%
1 месяц-0.89%0.89%
6 месяцев4.73%15.85%
1 год8.00%38.63%
5 лет (среднегодовая)2.78%13.69%
10 лет (среднегодовая)2.36%11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXCPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%-0.58%0.34%-0.85%1.12%0.96%1.25%1.44%0.99%3.99%
20231.72%-1.04%1.34%0.51%-0.42%-0.54%0.71%0.52%-0.72%0.00%1.70%2.12%6.00%
2022-1.04%-1.14%-2.04%-1.09%0.00%-1.54%0.71%-0.51%-1.45%-0.41%0.93%0.71%-6.71%
20210.55%-0.18%-0.15%0.92%0.82%0.23%0.36%0.09%-0.23%0.36%-0.36%0.16%2.58%
20200.19%-0.29%-4.38%2.21%1.77%1.83%2.39%0.65%0.05%0.28%1.77%0.98%7.54%
20191.08%0.49%0.16%0.48%0.10%0.65%0.19%0.19%0.12%0.38%0.29%0.77%5.01%
2018-0.19%-0.48%0.14%-0.19%0.19%0.07%0.29%0.39%0.11%-0.49%0.00%0.37%0.20%
20170.48%0.48%0.18%0.48%0.29%0.15%0.38%0.19%0.20%0.19%0.00%0.12%3.19%
2016-0.10%-0.10%1.64%0.98%0.00%0.60%0.68%0.48%0.24%0.00%-0.77%0.38%4.08%
20151.04%0.19%0.08%0.19%-0.09%-0.83%0.10%-0.57%-0.52%0.58%-0.39%-0.64%-0.88%
20141.13%0.84%0.01%0.83%1.01%0.28%-0.55%0.55%-0.81%0.56%-0.09%-0.60%3.17%
20130.09%0.80%0.35%1.23%-1.65%-2.58%0.73%-1.00%1.00%1.47%-0.09%-0.29%-0.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EXCPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EXCPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXCPX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCPX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCPX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCPX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCPX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Unconstrained Bond Series (EXCPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EXCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXCPX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXCPX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXCPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXCPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXCPX, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.07

Коэффициент Шарпа

Manning & Napier Unconstrained Bond Series на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.69
3.27
EXCPX (Manning & Napier Unconstrained Bond Series)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Manning & Napier Unconstrained Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.37$0.25$0.60$0.29$0.25$0.26$0.24$0.20$0.32$0.46$0.62

Дивидендный доход

4.26%3.72%2.58%5.66%2.61%2.37%2.55%2.28%1.95%3.16%4.35%5.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Unconstrained Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.01$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.34
2023$0.01$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.37
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.25
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.42$0.60
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.29
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.25
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.26
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.24
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.32
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.46
2013$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.09%
-0.87%
EXCPX (Manning & Napier Unconstrained Bond Series)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Manning & Napier Unconstrained Bond Series показал максимальную просадку в 9.65%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Manning & Napier Unconstrained Bond Series составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.65%21 мая 2008 г.10417 окт. 2008 г.557 янв. 2009 г.159
-9.1%10 нояб. 2021 г.2483 нояб. 2022 г.42111 июл. 2024 г.669
-6.76%19 февр. 2020 г.2320 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.76
-5.58%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237
-5.1%15 янв. 2009 г.3710 мар. 2009 г.4311 мая 2009 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manning & Napier Unconstrained Bond Series составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.64%
2.54%
EXCPX (Manning & Napier Unconstrained Bond Series)
Benchmark (^GSPC)