Сравнение EXBAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXBAX и FRGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series	-3.39%	9.29%	6.11%	11.13%	-0.36%
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund	-1.44%	17.10%	12.91%	17.57%	-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, EXBAX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

EXBAX

1 день: 1.53%

1 месяц: -3.99%

С начала года: -3.39%

6 месяцев: -1.52%

1 год: 4.61%

3 года*: 5.93%

5 лет*: 2.33%

10 лет*: 5.24%

FRGAX

1 день: 2.16%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 15.52%

3 года*: 13.10%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Название символа

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с EXBAX:

EXBAX с EXCRX EXBAX с EXDVX EXBAX с EXHAX EXBAX с EXOSX EXBAX с RAIIX EXBAX с MNHYX EXBAX с MNHAX

Часто сравнивают с FRGAX:

FRGAX с MAPOX FRGAX с SICIX FRGAX с CONWX FRGAX с NWQIX FRGAX с BERIX FRGAX с QBDSX FRGAX с STDAX

Сравнение комиссий EXBAX и FRGAX

EXBAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

EXBAX

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

FRGAX

Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

EXBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXBAX	FRGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.33	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	1.93	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.28	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	1.74	-1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.93	7.96	-5.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXBAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXBAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXBAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXBAX	FRGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.33	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	1.27	-0.82

Корреляция

Корреляция между EXBAX и FRGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и FRGAX

Дивидендная доходность EXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXBAX Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series	5.97%	5.77%	4.57%	2.27%	0.99%	6.67%	6.31%	4.83%	5.08%	6.09%	1.81%	0.58%
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund	2.03%	2.00%	2.01%	1.77%	1.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и FRGAX

Максимальная просадка EXBAX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXBAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXBAX	FRGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.86%	-11.77%	-18.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.37%	-8.53%	+1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.23%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.54%	-5.02%	-0.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.07%	-1.62%	-3.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.70%	1.87%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и FRGAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EXBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXBAX	FRGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.47%	4.51%	-1.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.24%	7.04%	-1.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.03%	12.09%	-4.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.53%	10.33%	-2.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.61%	10.33%	-2.72%

Сравнение EXBAX с FRGAX

Доходность

Сравнение доходности EXBAX и FRGAX

Сравнение доходности по годам EXBAX и FRGAX

Доходность по периодам

EXBAX

FRGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXBAX и FRGAX

Доходность на риск

EXBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

EXBAX

FRGAX

Сравнение EXBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXBAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXBAX и FRGAX

Просадки

Сравнение просадок EXBAX и FRGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXBAX и FRGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)