PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с IGLO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWU с IGLO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L).

EWU и IGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWU и IGLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWU и IGLO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.39%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		-1.51%7.14%-3.65%4.00%-17.69%-6.89%9.38%5.53%-0.30%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у IGLO.L с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции EWU превзошли акции IGLO.L по среднегодовой доходности: 8.23% против -0.61% соответственно.

EWU

1 день
1.73%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.77%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.23%

IGLO.L

1 день
0.47%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.30%
1 год
2.15%
3 года*
0.85%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
-0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares Global Government Bond UCITS

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с IGLO.L:
IGLO.L с SGLO.LIGLO.L с IGLA.LIGLO.L с IAAA.LIGLO.L с BNDIGLO.L с BNDXIGLO.L с HMWO.LIGLO.L с ENI.MI

Сравнение комиссий EWU и IGLO.L

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGLO.L в 0.20%.

EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS

Доходность на риск

EWU vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IGLO.L
Ранг доходности на риск IGLO.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLO.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLO.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLO.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLO.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUIGLO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.35

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.54

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.57

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

1.61

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. IGLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IGLO.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и IGLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUIGLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.35

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.41

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.09

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.14

Корреляция

Корреляция между EWU и IGLO.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и IGLO.L

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IGLO.L в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		3.08%2.86%2.51%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%

Просадки

Сравнение просадок EWU и IGLO.L

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и IGLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUIGLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-28.01%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-3.77%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-25.88%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-28.01%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-18.98%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-8.65%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.33%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и IGLO.L

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUIGLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

2.07%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

3.83%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

6.07%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

7.38%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

6.66%

+12.15%