PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с CSUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWU с CSUK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L).

EWU и CSUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. CSUK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWU и CSUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWU и CSUK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.39%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		4.78%34.71%7.10%12.50%-4.23%17.11%-10.43%20.87%-14.52%22.54%
Разные валюты инструментов

EWU торгуется в USD, в то время как CSUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSUK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у CSUK.L с доходностью 4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWU имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции CSUK.L немного впереди с 8.31%.

EWU

1 день
1.73%
1 месяц
-3.68%
С начала года
5.39%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.77%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.23%

CSUK.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.39%
1 год
27.37%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.33%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с CSUK.L:
CSUK.L с CUKX.LCSUK.L с MIDD.LCSUK.L с ^GSPCCSUK.L с VUKG.LCSUK.L с VUAG.LCSUK.L с VFV.TOCSUK.L с ISF.L

Сравнение комиссий EWU и CSUK.L

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSUK.L в 0.33%.

EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EWU vs. CSUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSUK.L
Ранг доходности на риск CSUK.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUK.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUK.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUK.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUK.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c CSUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUCSUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.67

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.09

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.32

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

10.02

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. CSUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUK.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и CSUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUCSUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между EWU и CSUK.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и CSUK.L

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как CSUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWU и CSUK.L

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки CSUK.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и CSUK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUCSUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-34.55%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.70%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-12.65%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-34.55%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.18%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-4.73%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и CSUK.L

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что EWU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUCSUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.90%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.91%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.36%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.33%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.22%

+0.59%