PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUK.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUK.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

CSUK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUK.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUK.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUK.L
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		5.97%25.26%8.91%6.86%7.23%18.18%-13.09%16.20%-9.39%11.89%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

CSUK.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSUK.L показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции CSUK.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.04% соответственно.

CSUK.L

1 день
1.66%
1 месяц
-3.35%
С начала года
5.97%
6 месяцев
11.81%
1 год
23.72%
3 года*
14.47%
5 лет*
13.20%
10 лет*
9.04%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CSUK.L:
CSUK.L с CUKX.LCSUK.L с MIDD.LCSUK.L с EWUCSUK.L с VUKG.LCSUK.L с VUAG.LCSUK.L с VFV.TOCSUK.L с ISF.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CSUK.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUK.L
Ранг доходности на риск CSUK.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUK.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUK.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUK.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUK.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUK.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUK.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.74

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.15

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.22

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

4.79

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUK.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUK.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUK.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUK.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.74

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между CSUK.L и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CSUK.L и ^GSPC

Максимальная просадка CSUK.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUK.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUK.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-56.78%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.14%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-25.43%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-33.92%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.78%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-10.75%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUK.L и ^GSPC

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (CSUK.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CSUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUK.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.58%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.50%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.75%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

15.90%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.17%

-3.13%