PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWLD.PA с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWLD.PA с EWT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EWLD.PA (Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - EWLD.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWLD.PA returned 12.86%/yr vs 19.55%/yr for EWT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EWLD.PA charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности EWLD.PA и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWLD.PA торгуется в EUR, в то время как EWT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWLD.PA показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 66.98%. За последние 10 лет акции EWLD.PA уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 12.86% против 19.55% соответственно.

EWLD.PA

1 день
-0.27%
1 месяц
0.63%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.93%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.86%

EWT

1 день
-2.10%
1 месяц
1.99%
С начала года
66.98%
6 месяцев
68.69%
1 год
91.02%
3 года*
36.43%
5 лет*
19.58%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWLD.PA и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		10.80%6.64%26.85%19.59%-13.94%32.44%6.08%29.42%-4.49%7.37%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.98%13.14%23.78%25.13%-24.49%35.62%20.66%36.37%-5.67%11.23%

Correlation

The correlation between EWLD.PA and EWT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2014 г.

0.47

The correlation between EWLD.PA and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с EWLD.PA:
EWLD.PA с PAEEM.PAEWLD.PA с PSP5.PAEWLD.PA с S500.PAEWLD.PA с PE500.PAEWLD.PA с PUST.PAEWLD.PA с CSH.PAEWLD.PA с LQQ.PA
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

EWLD.PA vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWLD.PA
Ранг доходности на риск EWLD.PA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWLD.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWLD.PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWLD.PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWLD.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWLD.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWLD.PA c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLD.PAEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.42

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.94

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

11.04

-7.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

28.24

-14.20

EWLD.PA vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWLD.PA на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWLD.PA и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWLD.PA и EWT

Максимальная просадка EWLD.PA за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки EWT в -57.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWLD.PA и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLD.PAEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-57.02%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.29%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-27.84%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-31.06%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-31.06%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-7.48%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-11.30%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.23%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EWLD.PA и EWT

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing (EWLD.PA) составляет 3.05%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что EWLD.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLD.PAEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

13.54%

-10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

22.55%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

26.73%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

21.89%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

21.17%

-6.12%

Сравнение комиссий EWLD.PA и EWT

EWLD.PA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWLD.PA и EWT

Дивидендная доходность EWLD.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности EWT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWLD.PA
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Distributing		1.05%1.17%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

EWLD.PA and EWT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWLD.PA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWLD.PA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWLD.PA is categorized as Global Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. EWLD.PA tracks MSCI World, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.38% for EWLD.PA and 0.59% for EWT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWLD.PA и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор