Сравнение EWL с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
EWL и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.79% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и EFNL
EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
EWL vs. EFNL — Ранг доходности на риск
EWL
EFNL
Сравнение EWL c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.32 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.05 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.75 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 16.52 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.32 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWL и EFNL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и EFNL
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и EFNL
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -38.70% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -38.70% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -38.70% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.13% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -11.05% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.48% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и EFNL
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеют волатильность 6.55% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.82% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 12.36% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 17.88% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.41% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.99% | -3.63% |