PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с C030.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWL с C030.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE).

EWL и C030.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. C030.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Dow Jones Switzerland Titans 30. Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWL и C030.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и C030.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		-1.68%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		-3.51%33.70%1.45%19.80%-18.24%21.06%14.24%31.13%-12.65%25.27%
Разные валюты инструментов

EWL торгуется в USD, в то время как C030.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C030.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у C030.DE с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям C030.DE по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.22% соответственно.

EWL

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.65%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%

C030.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.01%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с IDAP.LEWL с TILGX
Часто сравнивают с C030.DE:
C030.DE с VOOC030.DE с ^GDAXIC030.DE с SCHGC030.DE с AMES.DEC030.DE с PR1Z.DEC030.DE с 6AQQ.DEC030.DE с ZPRL.DE

Сравнение комиссий EWL и C030.DE

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии C030.DE в 0.25%.

EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EWL vs. C030.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
C030.DE
Ранг доходности на риск C030.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C030.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C030.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C030.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C030.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C030.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c C030.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLC030.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

4.81

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. C030.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C030.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и C030.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLC030.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между EWL и C030.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и C030.DE

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности C030.DE в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.74%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		1.34%1.32%1.52%2.68%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWL и C030.DE

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки C030.DE в -30.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и C030.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWLC030.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-29.54%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.32%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-19.19%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-29.54%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.74%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-5.25%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.96%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и C030.DE

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist (C030.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C030.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWLC030.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.76%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.90%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

18.46%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.09%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.65%

-1.29%