PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с TPXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.84%/yr vs 9.97%/yr for TPXG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWJ торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 14.67%.

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%

TPXG.L

1 день
-0.14%
1 месяц
4.70%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.43%
1 год
30.75%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и TPXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%11.20%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.67%26.87%6.64%19.44%-15.89%2.02%11.23%11.19%-5.87%8.24%

Correlation

The correlation between EWJ and TPXG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.39

Over the past year, EWJ and TPXG.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EWJ и TPXG.L

Секторы
EWJ
TPXG.L

Промышленность

26.0%
10.8%

Технологии

19.1%
10.7%

Финансовые услуги

17.5%
20.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
19.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.4%

Здравоохранение

6.3%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.0%

Энергетика

1.1%
3.7%

Промышленность

EWJ
26.0%
TPXG.L
10.8%

Технологии

EWJ
19.1%
TPXG.L
10.7%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
TPXG.L
20.0%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
TPXG.L
19.2%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
TPXG.L
7.4%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
TPXG.L
15.1%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
TPXG.L
4.7%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
TPXG.L
4.1%

Недвижимость

EWJ
2.3%
TPXG.L
1.5%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
TPXG.L
3.0%

Энергетика

EWJ
1.1%
TPXG.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPYTPXG.L с ^N225

Доходность на риск

EWJ vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJTPXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.61

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.36

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.46

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

8.21

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPXG.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.80

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EWJ и TPXG.L

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и TPXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-31.56%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.44%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.36%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-31.56%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-7.89%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.74%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и TPXG.L

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеют волатильность 4.21% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.28%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

15.39%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

19.02%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

22.77%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

27.70%

-10.43%

Сравнение комиссий EWJ и TPXG.L

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TPXG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и TPXG.L

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and TPXG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.20% for TPXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и TPXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор