PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с IJPN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - EWJ tracks the MSCI Japan Index while IJPN.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.28%/yr vs 9.68%/yr for IJPN.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for IJPN.L.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWJ торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJ показывает доходность 16.58%, а IJPN.L немного ниже – 16.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWJ имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции IJPN.L немного впереди с 9.68%.

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%

IJPN.L

1 день
-0.30%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.54%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.69%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и IJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.54%27.09%7.57%20.04%-17.06%1.27%15.90%19.15%-13.63%24.06%

Correlation

The correlation between EWJ and IJPN.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.78

The correlation between EWJ and IJPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и IJPN.L

Секторы
EWJ
IJPN.L

Промышленность

26.0%
24.8%

Технологии

19.1%
20.3%

Финансовые услуги

17.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.7%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

EWJ
26.0%
IJPN.L
24.8%

Технологии

EWJ
19.1%
IJPN.L
20.3%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
IJPN.L
18.2%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
IJPN.L
11.9%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
IJPN.L
8.7%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
IJPN.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
IJPN.L
3.5%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
IJPN.L
2.9%

Недвижимость

EWJ
2.3%
IJPN.L
1.9%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
IJPN.L
1.0%

Энергетика

EWJ
1.1%
IJPN.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с XESC.DEIJPN.L с EUE.L

Доходность на риск

EWJ vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJIJPN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.65

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.46

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.53

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

8.50

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPN.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EWJ и IJPN.L

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки IJPN.L в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и IJPN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-51.44%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.24%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.97%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.71%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-32.71%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-13.40%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и IJPN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.51%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

16.31%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

20.29%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

18.06%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.07%

+0.20%

Сравнение комиссий EWJ и IJPN.L

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и IJPN.L

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IJPN.L в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.03%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and IJPN.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while IJPN.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.59% for IJPN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и IJPN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор