PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с SPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWI с SPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ).

EWI и SPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPQ - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EWI и SPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и SPQ

2026 (YTD)202520242023
EWI
iShares MSCI Italy ETF		0.33%55.72%10.23%6.06%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%-4.67%20.38%5.51%

Доходность по периодам

EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%

SPQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Simplify US Equity Plus QIS ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с SPQ:
SPQ с SPYSPQ с QQQSPQ с QISSPQ с ^GSPCSPQ с VOOSPQ с BDGSSPQ с SH

Сравнение комиссий EWI и SPQ

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPQ в 1.00%.

SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF
EWI
iShares MSCI Italy ETF

Доходность на риск

EWI vs. SPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c SPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Simplify US Equity Plus QIS ETF (SPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWISPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. SPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWISPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Корреляция

Корреляция между EWI и SPQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и SPQ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как SPQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
SPQ
Simplify US Equity Plus QIS ETF		0.00%0.31%17.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWI и SPQ

Загрузка...

Показатели просадок

EWISPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и SPQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWISPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

—

—