Сравнение EWI с IBIC
EWI (iShares MSCI Italy ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy 25/50 Index (Net), while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EWI returned 33.93% vs 3.98% for IBIC. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EWI charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности EWI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
EWI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 14.91%
- Всё время*
- 6.69%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.45M | $26.12M | $25.56M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам EWI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 18.60% | 55.72% | 10.23% | 8.44% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EWI and IBIC is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between EWI and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
EWI
IBIC
Сравнение EWI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 14.92 | -12.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 50.81 | -40.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWI и IBIC
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -0.90% | -69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -0.27% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.12% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.78% | -0.10% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.08% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и IBIC
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.23% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 0.69% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 0.88% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 1.54% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 1.54% | +20.96% |
Сравнение комиссий EWI и IBIC
EWI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и IBIC
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.97% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWI and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWI has higher volatility (4.56%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, EWI leads with 33.93% vs 3.98% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWI has performed better with a 33.93% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for EWI.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.97% for EWI.
EWI is categorized as Europe Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.50% for EWI and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор