PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWI с ENI.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Eni S.p.A. (ENI.MI).

EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWI и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		0.33%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
ENI.MI
Eni S.p.A.		46.39%49.35%-13.94%27.30%9.80%40.34%-27.45%4.47%-0.14%7.83%
Разные валюты инструментов

EWI торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.39%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: 12.24% против 13.60% соответственно.

EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%

ENI.MI

1 день
-4.38%
1 месяц
16.57%
С начала года
46.39%
6 месяцев
60.48%
1 год
88.25%
3 года*
33.68%
5 лет*
25.52%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с TTEENI.MI с SHELENI.MI с SPY

Доходность на риск

EWI vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIENI.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.76

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.08

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.24

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

22.84

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIENI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.76

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.03

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между EWI и ENI.MI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и ENI.MI

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ENI.MI в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.35%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%

Просадки

Сравнение просадок EWI и ENI.MI

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и ENI.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

EWIENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-100.00%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-21.51%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-26.25%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-59.77%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-100.00%

+94.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-98.15%

+69.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.01%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и ENI.MI

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 8.36%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWIENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

10.21%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

16.04%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

23.46%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

24.64%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

27.33%

-4.04%