PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с 1113.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWH с 1113.HK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и CK Asset Holdings Ltd (1113.HK).

EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWH и 1113.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и CK Asset Holdings Ltd (1113.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и 1113.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
1113.HK
CK Asset Holdings Ltd		15.14%30.52%-13.58%-14.06%1.74%27.38%-25.78%2.04%-14.02%46.40%
Разные валюты инструментов

EWH торгуется в USD, в то время как 1113.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1113.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у 1113.HK с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции 1113.HK по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.18% соответственно.

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

1113.HK

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
15.14%
6 месяцев
20.04%
1 год
51.47%
3 года*
4.20%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

CK Asset Holdings Ltd

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

EWH vs. 1113.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
1113.HK
Ранг доходности на риск 1113.HK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1113.HK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1113.HK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1113.HK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1113.HK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1113.HK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c 1113.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и CK Asset Holdings Ltd (1113.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWH1113.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.42

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.06

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.04

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

13.91

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. 1113.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1113.HK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и 1113.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWH1113.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.03

+0.21

Корреляция

Корреляция между EWH и 1113.HK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и 1113.HK

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности 1113.HK в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
1113.HK
CK Asset Holdings Ltd		3.82%4.43%6.34%5.82%4.62%3.80%4.82%3.47%3.05%2.30%3.01%0.69%

Просадки

Сравнение просадок EWH и 1113.HK

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки 1113.HK в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и 1113.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

EWH1113.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-51.27%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-12.05%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-42.83%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-51.27%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-13.97%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-26.07%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.53%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и 1113.HK

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у CK Asset Holdings Ltd (1113.HK) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1113.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWH1113.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.36%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

16.66%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

21.87%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

23.12%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

24.50%

-4.95%