PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVUS с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Silver Trust (SLV).

EVUS и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVUS и SLV

2026 (YTD)202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		0.39%13.31%14.23%3.45%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

EVUS

1 день
0.62%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.51%
1 год
11.55%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с SONYEVUS с SPY
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий EVUS и SLV

EVUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

Доходность на риск

EVUS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.16

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.23

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.82

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

8.70

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.16

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.25

+0.52

Корреляция

Корреляция между EVUS и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и SLV

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.70%1.62%1.99%2.31%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVUS и SLV

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EVUSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-76.28%

+60.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-42.45%

+30.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-35.47%

+30.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-44.76%

+41.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

13.77%

-11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и SLV

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 4.25%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVUSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

16.96%

-12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

57.27%

-49.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

57.07%

-41.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

35.27%

-22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

31.35%

-18.52%