PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVUS с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUS с PABD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both exchange-traded funds - EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, EVUS returned 23.69% vs 19.29% for PABD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVUS charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности EVUS и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVUS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью 7.44%.

EVUS

1 день
0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.69%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUS и PABD

2026 (YTD)20252024
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		11.10%13.31%14.65%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between EVUS and PABD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.68

The correlation between EVUS and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVUS и PABD

Секторы
EVUS
PABD

Финансовые услуги

19.0%
29.5%

Технологии

15.9%
13.5%

Коммуникационные услуги

13.1%
3.2%

Здравоохранение

12.3%
11.3%

Промышленность

11.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.8%

Энергетика

6.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.5%

Коммунальные услуги

3.7%
3.6%

Недвижимость

3.4%
6.2%

Сырьевые материалы

2.9%
5.1%

Финансовые услуги

EVUS
19.0%
PABD
29.5%

Технологии

EVUS
15.9%
PABD
13.5%

Коммуникационные услуги

EVUS
13.1%
PABD
3.2%

Здравоохранение

EVUS
12.3%
PABD
11.3%

Промышленность

EVUS
11.0%
PABD
16.3%

Потребительский защитный сектор

EVUS
7.1%
PABD
4.8%

Энергетика

EVUS
6.8%
PABD
0.2%

Потребительский циклический сектор

EVUS
4.8%
PABD
5.5%

Коммунальные услуги

EVUS
3.7%
PABD
3.6%

Недвижимость

EVUS
3.4%
PABD
6.2%

Сырьевые материалы

EVUS
2.9%
PABD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с EVUS:
EVUS с FEDMEVUS с EASGEVUS с IQSIEVUS с EMEEVUS с ESGDEVUS с VLUEEVUS с DMXF
Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEU

Доходность на риск

EVUS vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUS
Ранг доходности на риск EVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUS c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVUSPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.25

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.82

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.54

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

5.79

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVUS vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUS на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PABD равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUS и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVUSPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.25

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.15

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EVUS и PABD

Максимальная просадка EVUS за все время составила -15.65%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUS и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUSPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-13.37%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-12.55%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.64%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.34%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUS и PABD

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) составляет 2.35%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUSPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.93%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

12.97%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

15.55%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

15.53%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

15.53%

-2.81%

Сравнение комиссий EVUS и PABD

EVUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUS и PABD

Дивидендная доходность EVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PABD в 2.55%

ПозицияTTM202520242023
EVUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF		1.54%1.62%1.99%2.31%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVUS and PABD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PABD has higher volatility (4.93%) compared to EVUS (2.35%). In terms of maximum drawdown, EVUS dropped -15.65% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, EVUS leads with 23.69% vs 19.29% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVUS has performed better with a 23.69% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EVUS.

PABD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.54% for EVUS.

EVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while PABD is Foreign Large Cap Equities. EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.18% for EVUS and 0.12% for PABD.

EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUS и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор