PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVT с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVT с FINFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) are both mutual funds - EVT is a Dividend fund managed by Eaton Vance, while FINFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, EVT returned 11.18%/yr vs 15.13%/yr for FINFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVT charges 0.01%/yr vs 0.39%/yr for FINFX.

Доходность

Сравнение доходности EVT и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVT показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у FINFX с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции EVT уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 11.18% против 15.13% соответственно.

EVT

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.58%
6 месяцев
14.55%
1 год
25.02%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.18%

FINFX

1 день
0.01%
1 месяц
5.92%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.26%
1 год
34.80%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.15%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVT и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		10.58%13.79%17.34%5.78%-17.33%33.94%1.72%44.71%-11.92%21.80%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		15.23%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Correlation

The correlation between EVT and FINFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.74

The correlation between EVT and FINFX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с EVT:
EVT с HTDEVT с ETVEVT с ETYEVT с EODEVT с NFJEVT с ADXEVT с BGR
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VOOFINFX с VTIFINFX с PRWCXFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с AGTHXFINFX с VTSAX

Доходность на риск

EVT vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVT
Ранг доходности на риск EVT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVT c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTFINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.60

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.49

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.36

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

15.58

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVT vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVT на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVT и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTFINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EVT и FINFX

Максимальная просадка EVT за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT и FINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVTFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-46.54%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-10.64%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-17.94%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-24.95%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

-33.91%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.99%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.29%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVT и FINFX

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеют волатильность 3.64% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVTFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.83%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

13.76%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.80%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.73%

+2.86%

Сравнение комиссий EVT и FINFX

EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FINFX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVT и FINFX

Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности FINFX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVT
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.32%7.84%8.02%8.03%8.44%5.65%7.97%6.82%9.16%6.85%8.47%7.49%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		7.59%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%

Часто задаваемые вопросы

EVT and FINFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINFX has higher volatility (3.69%) compared to EVT (3.64%). In terms of maximum drawdown, EVT dropped -74.01% vs FINFX's -46.54%.

FINFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVT и FINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор