Сравнение EVT с AFNIX
EVT (Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both mutual funds - EVT is a Dividend fund managed by Eaton Vance, while AFNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AAM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVT charges 0.01%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности EVT и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 11.76%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVT и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 12.17% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between EVT and AFNIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between EVT and AFNIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
EVT
AFNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVT c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVT | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVT и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | — | — |
Сравнение комиссий EVT и AFNIX
EVT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT и AFNIX
Дивидендная доходность EVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.26% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
EVT and AFNIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор