Сравнение AMEL.DE с IUSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE).
AMEL.DE и IUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMEL.DE и IUSC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEL.DE и IUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 18.02% | 38.06% | -22.22% | 28.09% | 16.34% | -3.21% | -21.29% | 20.69% | -3.27% | 8.15% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 18.06% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMEL.DE показывает доходность 18.02%, а IUSC.DE немного выше – 18.06%. За последние 10 лет акции AMEL.DE превзошли акции IUSC.DE по среднегодовой доходности: 8.03% против 7.48% соответственно.
AMEL.DE
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 8.03%
IUSC.DE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEL.DE и IUSC.DE
И AMEL.DE, и IUSC.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AMEL.DE vs. IUSC.DE — Ранг доходности на риск
AMEL.DE
IUSC.DE
Сравнение AMEL.DE c IUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEL.DE | IUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.29 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.87 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.91 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 14.65 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEL.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AMEL.DE и IUSC.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEL.DE и IUSC.DE
AMEL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEL.DE Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 2.71% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок AMEL.DE и IUSC.DE
Максимальная просадка AMEL.DE за все время составила -52.69%, что меньше максимальной просадки IUSC.DE в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEL.DE и IUSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEL.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.69% | -58.97% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.12% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -25.76% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | -49.91% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.27% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -25.55% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEL.DE и IUSC.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеют волатильность 7.85% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEL.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.63% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.61% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 20.22% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.66% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 25.35% | +0.05% |