PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEL.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEL.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

AMEL.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEL.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEL.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		18.02%38.06%-22.22%28.09%16.34%-3.21%-21.29%20.69%-3.27%8.15%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.14%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, AMEL.DE показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции AMEL.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.52% соответственно.

AMEL.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-0.00%
С начала года
18.02%
6 месяцев
28.91%
1 год
47.07%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.56%
10 лет*
8.03%

18MK.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-11.13%
1 год
-16.01%
3 года*
4.02%
5 лет*
4.07%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с GLDAMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с DBX3.DEAMEL.DE с IQQB.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий AMEL.DE и 18MK.DE

AMEL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMEL.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEL.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEL.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

-0.90

+3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

-1.22

+4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.86

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.76

+4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.90

-1.99

+16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEL.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEL.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEL.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEL.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.90

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMEL.DE и 18MK.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEL.DE и 18MK.DE

Ни AMEL.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEL.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка AMEL.DE за все время составила -52.69%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEL.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEL.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-42.41%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-21.53%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-29.72%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-41.56%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-27.99%

+25.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-12.45%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

8.22%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEL.DE и 18MK.DE

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AMEL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEL.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.50%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.06%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

17.76%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.46%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

20.24%

+5.16%