Сравнение EVT.AX с JEPI
EVT.AX (EVT Limited) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, EVT.AX returned 0.16%/yr vs 9.34%/yr for JEPI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVT.AX и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVT.AX торгуется в AUD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVT.AX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.98%.
EVT.AX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 0.37%
JEPI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVT.AX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.AX EVT Limited | -4.39% | 13.42% | -3.91% | -1.22% | -13.19% | 55.74% | 23.73% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.98% | 0.24% | 23.90% | 9.91% | 2.89% | 28.65% | 1.14% |
Correlation
The correlation between EVT.AX and JEPI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVT.AX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EVT.AX
JEPI
Сравнение EVT.AX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVT Limited (EVT.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVT.AX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.05 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.12 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVT.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.05 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EVT.AX и JEPI
Максимальная просадка EVT.AX за все время составила -75.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVT.AX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVT.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.44% | -12.98% | -62.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -9.63% | -24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -12.98% | -21.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -12.98% | -24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -7.93% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.73% | -2.75% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.19% | 3.94% | +18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVT.AX и JEPI
EVT Limited (EVT.AX) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EVT.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVT.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 2.82% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 6.97% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 8.84% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 11.27% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 11.16% | +17.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVT.AX и JEPI
Дивидендная доходность EVT.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности JEPI в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVT.AX EVT Limited | 3.38% | 3.03% | 2.99% | 2.78% | 0.94% | 0.00% | 2.21% | 3.82% | 3.82% | 3.84% | 3.70% | 3.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVT.AX and JEPI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVT.AX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор