Сравнение EVSM с ZMUN
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - EVSM tracks the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
EVSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.19% | 0.63% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between EVSM and ZMUN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
EVSM
ZMUN
Сравнение EVSM c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 6.54 | -4.64 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и ZMUN
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -0.09% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.01% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 0.54% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 0.54% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 0.54% | +1.38% |
Сравнение комиссий EVSM и ZMUN
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и ZMUN
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and ZMUN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.28% for ZMUN.
EVSM tracks ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Eaton Vance and F/m Investments. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор