PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSM с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

EVSM и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVSM и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSM и RVNU

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с EVLN
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с FHIGXRVNU с VTEB

Сравнение комиссий EVSM и RVNU

EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

EVSM vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.37

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.53

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.65

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

1.55

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.37

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.37

+1.44

Корреляция

Корреляция между EVSM и RVNU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и RVNU

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок EVSM и RVNU

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSMRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-23.51%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-6.12%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-5.01%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.99%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.57%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и RVNU

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSMRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

2.09%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

3.50%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

7.94%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

7.16%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

7.30%

-5.32%