Сравнение EVSM с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
EVSM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 2.52% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и CA
EVSM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVSM vs. CA — Ранг доходности на риск
EVSM
CA
Сравнение EVSM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.84 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.11 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.09 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 3.10 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.84 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.58 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и CA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и CA
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и CA
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -5.24% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -3.67% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.88% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.30% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.29% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и CA
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.27% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.77% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 4.38% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.09% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 4.09% | -2.11% |