Сравнение EVSD с EVPF
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.22% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between EVSD and EVPF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. EVPF — Ранг доходности на риск
EVSD
EVPF
Сравнение EVSD c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 1.13 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и EVPF
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -2.36% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.17% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.52% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 4.31% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 4.31% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 4.31% | -2.37% |
Сравнение комиссий EVSD и EVPF
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и EVPF
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and EVPF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.08% for EVPF.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while EVPF is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор