PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с MNTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSAX с MNTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and MNTRX (Allspring Core Bond Fund) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while MNTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.44%/yr vs 1.41%/yr for MNTRX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EVSAX charges 0.86%/yr vs 0.70%/yr for MNTRX.

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и MNTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Core Bond Fund (MNTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у MNTRX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции MNTRX по среднегодовой доходности: 15.44% против 1.41% соответственно.

EVSAX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.43%
1 год
29.16%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.44%

MNTRX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.49%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSAX и MNTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		11.45%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
MNTRX
Allspring Core Bond Fund		0.11%7.16%1.38%5.37%-13.82%-2.10%8.51%8.18%-0.57%3.28%

Correlation

The correlation between EVSAX and MNTRX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г.

-0.14

The correlation between EVSAX and MNTRX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Allspring Core Bond Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с MNTRX:
MNTRX с AMDMNTRX с VCORXMNTRX с SMHMNTRX с PTRQXMNTRX с DFXIXMNTRX с PIMIXMNTRX с BIMSX

Доходность на риск

EVSAX vs. MNTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MNTRX
Ранг доходности на риск MNTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNTRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTRX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c MNTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Core Bond Fund (MNTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXMNTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.28

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.91

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.66

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

5.06

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. MNTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа MNTRX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и MNTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXMNTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.28

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.03

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.92

-0.43

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и MNTRX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки MNTRX в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и MNTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSAXMNTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-19.36%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-3.06%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-6.27%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-18.91%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-19.36%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.32%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-2.46%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.00%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и MNTRX

Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Allspring Core Bond Fund (MNTRX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSAXMNTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.34%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

2.86%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

3.96%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

6.04%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

4.96%

+13.43%

Сравнение комиссий EVSAX и MNTRX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MNTRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и MNTRX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MNTRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.97%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
MNTRX
Allspring Core Bond Fund		4.07%4.07%4.13%3.19%1.85%1.75%6.35%2.46%2.33%1.74%1.97%1.45%

Часто задаваемые вопросы

EVSAX and MNTRX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVSAX has higher volatility (3.04%) compared to MNTRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs MNTRX's -19.36%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSAX и MNTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор