Сравнение EVPF с EVSD
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - EVPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и EVSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.65% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between EVPF and EVSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. EVSD — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSD
Сравнение EVPF c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и EVSD
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -1.26% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.04% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.19% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и EVSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 1.58% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 1.94% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 1.94% | +1.90% |
Сравнение комиссий EVPF и EVSD
EVPF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и EVSD
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and EVSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for EVPF.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.58% for EVPF.
EVPF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EVSD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор