Сравнение EVOIX с RAAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и RAAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и RAAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EVOIX превзошли акции RAAIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.32% соответственно.
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и RAAIX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии RAAIX в 1.92%.
Доходность на риск
EVOIX vs. RAAIX — Ранг доходности на риск
EVOIX
RAAIX
Сравнение EVOIX c RAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | RAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.10 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.02 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.61 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.07 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | RAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.10 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.47 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и RAAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и RAAIX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности RAAIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и RAAIX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки RAAIX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и RAAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | RAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -56.06% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -16.70% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -56.06% | +37.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -56.06% | +26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -48.95% | +47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -15.93% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 16.26% | -12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и RAAIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | RAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 0.00% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 6.45% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 21.87% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 23.60% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 22.77% | -12.31% |